CTX策略

之前介绍的策略仅涉及择时，未包含仓位管理和择股，因此称为择时策略。我们的思路是结合使用择时策略与择股策略（这里称为CTX策略）：

择时策略：针对每只股票，单独计算最优买卖点。
择股策略：综合判断股票池中的每只股票，进行择股与仓位管理。

这种做法使择时与择股的逻辑和细节更清晰，便于策略调试。CTX策略命名规则带一个前缀CTX_，如CTX_DMA.py，其代码结构与择时策略相似，但会引入股票池和账户信息。

如下:

stgs = g.exist_stgs()   # 读取所有运行中的择时策略,作为股票池
ctx = Ctx(g)			# 引入帐户信息
def onTick():
    for stg in stgs:
		...
        ctx.buy(stg, money = 10000) 
		...
        ctx.sell(stg)

def onLast():
    return ctx.into()	# 统计帐户信息,及操作历史, 显示在面板的表格中

exist_stgs函数

取出当前运行的所有择时策略，作为股票池，并返回列表类型：[stg, stg, ...]。

试一试

要运行择时+择股策略，需要在面板页面中先后运行两个策略：

先运行择时策略，例如：DMA策略
等待择时策略运行结束后，再运行CTX策略，例如：CTX_DMA策略
查看最后一行总收益(初始100W)

注:
如果是手机操作, 第1步运行完成后，直接通过下拉菜单将策略切换到CTX_DMA，然后进行运行。
（注意，手机直接在新页面中运行CTX_DMA策略可能不会生效。）

结果显示

CTX策略运行结束后，onLast()函数的返回值会在面板上以表格形式展示：

表格最后一行：显示CTX策略的总体收益统计，点击可查看K线图。
其他行：显示CTX策略在每只股票上的收益统计，点击可查看单只股票操作点位。

表格列定义如下：

Total：择时策略显示益利情况，CTX策略显示总资产。
Days：最后一次持仓时间。
HoldDays：总持仓时长。
LastWin：最后一次益利。
TradeTimes：交易次数。

Ctx对象

Ctx对象关联一个真实或模拟的账户信息，默认初始资金为100万。

Ctx函数

函数名	描述
Ctx(g, cash=1000000)	初始化账户，默认初始资金为100万
Ctx.buy(stg, vol, money)	买入某个策略对应的合约，可以按数量或金额来买。返回买入的数量
Ctx.sell(stg, percent=1)	卖出某个策略对应的合约，按照百分比卖出，默认100%。
Ctx.total()	获取总资产。
Ctx.cash	获取剩余现金。

示例：

ctx = Ctx(g, cash=1000000)		 # 创建一个Ctx对象，关联账户g，设置初始资金为100万。
cnt = ctx.buy(stg, ctx.total())  # 全仓买入, 返回买入数量
ctx.sell(stg)				     # 全仓卖出